Especialista de modelos de risco de crédito no Gabinete de Acompanhamento e Validação de Modelos no Grupo BCP
A Maria é investigadora em ciências de dados a trabalhar no Grupo BCP em modelos de risco de crédito no Gabinete de Acompanhamento e Validação de Modelos. Tem trabalhado em vários projetos de modelação de risco de crédito (desenvolvimento e coordenação) e em aspetos regulamentares (ex. Acordos de Basileia, exercícios do BCE TRIM, Benchmarking da EBA e IFRS9). A sua investigação está focada na modelação dinâmica de risco de crédito, no contexto da regulação financeira internacional. Recebeu inúmeros prémios, incluindo o reconhecimento pela sua atitude influente e impacto notável para as suas equipas e para a instituição, em 2006 e 2018, e o primeiro lugar no concurso BRICS-CCI & CBIC 2013 em Data Mining e Finanças. Tem licenciatura em Matemática, 2003, mestrado em Engenharia Matemática, 2007, e Doutoramento em Gestão, especialização em Finanças, 2016, todos pela Universidade do Porto.